PHP में ट्रेडिंग सिस्टम का परीक्षण

प्रविष्टि

संभवतः हर कोई जो स्टॉक, मुद्राओं या किसी अन्य एक्सचेंज इंस्ट्रूमेंट में ट्रेडिंग करता है, अक्सर अपने ट्रेडिंग सिस्टम के निर्माण और परीक्षण की आवश्यकता पर सलाह लेता है।

सिस्टम के अनुसार ट्रेडिंग मुझे एक्सचेंज पर काम करने का एकमात्र सही तरीका लग रहा था, और मैंने सलाह ली और अपनी ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण करने का फैसला किया।





उसी समय, मैंने व्यापार को आनंद के साथ संयोजित करने का फैसला किया, और PHP में ट्रेडिंग रणनीति का परीक्षण लागू किया। मैंने TSLab , WealthLab , आदि जैसे तैयार सॉफ्टवेयर उत्पादों का उपयोग क्यों नहीं किया? सबसे पहले, ट्रेडिंग रोबोट को लागू करने का बहुत ही कार्य आत्म-विकास के रूप में काफी दिलचस्प है। दूसरे, ट्रेडिंग रणनीतियों के परीक्षण के लिए अधिकांश उत्पादों का भुगतान किया जाता है, और कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है कि मुफ्त एनालॉग्स निकट भविष्य में अपनी वितरण नीति को नहीं बदलेंगे। इसके अलावा, मुझे यकीन नहीं है कि मेरी भविष्य की ट्रेडिंग रणनीतियों के लिए तीसरे पक्ष के उत्पादों की क्षमता पर्याप्त होगी। तीसरा, PHP एक वेब-उन्मुख भाषा है, और इसके विकास को तब वेब सेवा के लिए मुख्य मॉड्यूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। पहले से ही व्यापार प्रणाली पर काम शुरू करने के लिए ये तीन कारण मेरे लिए पर्याप्त थे।

मुझे तुरंत यह कहना होगा कि मैंने इस परियोजना को मुख्य रूप से अपने लिए विकसित किया है, और इस स्तर पर कई लोगों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से इतना अधिक रुचि नहीं होगी, क्योंकि कार्यान्वित संकेतकों के छोटे समूह, विभिन्न उपयोग मामलों के अपर्याप्त परीक्षण, परीक्षणों और अन्य बारीकियों के रूप में प्रलेखन की उपस्थिति के कारण अकादमिक दृष्टिकोण से। । यह परियोजना ओपन-सोर्स है, इसलिए यदि आपको यह विकास लागू करने के लिए व्यावहारिक लगता है, तो कार्यक्षमता का विस्तार और परीक्षण करने का प्रयास करें।

रणनीति का औपचारिककरण

हमारी रणनीति अनिवार्य रूप से एक "हैलो वर्ल्ड" रणनीति होगी। यह एमएसीडी हिस्टोग्राम पर आधारित होगा।



यह माना जाता है कि जब इस सूचक का चार्ट ऊपर या नीचे से "0" मूल्य को पार करता है, तो यह एक प्रवृत्ति परिवर्तन का संकेत देता है। यदि चौराहा ऊपर से नीचे तक होता है, तो एक विक्रय संकेत आता है; यदि नीचे से ऊपर, एक खरीद संकेत आता है।

हमारी रणनीति प्रति घंटा चार्ट पर काम करेगी और प्रत्येक घंटे के अंत में यह जांच करेगी कि क्या बेचने या खरीदने का संकेत दिखाई दिया है। संकेत संकेतक के वर्तमान और पिछले मूल्य के बीच के संकेतों में अंतर होगा, या यदि संकेतक का पिछला मूल्य शून्य के बराबर है। यदि कोई संकेत है और पोर्टफोलियो में कोई कागज नहीं है, तो हम उन सभी नकदी के लिए एक स्थिति खोलेंगे जो हमारे पास उपलब्ध हैं। एक स्थिति खोलते समय, हम एक स्थिति खोलने की कीमत के 1% के स्तर पर एक स्टॉप लॉस ऑर्डर देंगे और अधिकतम 0.4 अंकों की एक पारी के साथ, शुरुआती मूल्य के 2% के स्तर पर लाभ आदेश लेंगे।

हम उस कमीशन को भी ध्यान में रखना चाहेंगे जो ब्रोकर प्रत्येक दिन की शुरुआत में लेगा।

अंततः, परीक्षण के परिणामों के आधार पर, हम बैलेंस शीट पर कुल राशि प्राप्त करना चाहते हैं, अधिकतम जीत पर जानकारी और एक पंक्ति में नुकसान, और परीक्षण के दौरान किए गए कार्यों का लॉग।

एक व्यापार प्रणाली और परीक्षण स्क्रिप्ट का कार्यान्वयन

अपनी रणनीति को विकसित करने के लिए शुरू करने से पहले, आइए TradeSystem को स्थापित करें। स्थापना प्रक्रिया विशेष रूप से कठिन नहीं है और परियोजना विकी में वर्णित है ।

सीधे परीक्षण के लिए, हमें तीन घटकों की आवश्यकता होती है: उद्धरण डेटा, ट्रेडिंग सिस्टम का कार्यान्वयन, और एक स्क्रिप्ट जो परीक्षण वातावरण को व्यवस्थित करती है और सिस्टम के बारे में जानकारी प्रदर्शित करती है।

इन उद्धरणों के लिए, मैंने फिनम ब्रोकर वेबसाइट से उद्धरणों के निर्यात का उपयोग किया। मैंने 2011 के लिए Sberbank उद्धरण पर सिस्टम का परीक्षण करने का निर्णय लिया। इस तथ्य के बावजूद कि ट्रेडिंग रणनीति प्रति घंटा चार्ट पर निर्णय लेती है, हमें इनपुट के लिए मिनट चार्ट का डेटा जमा करना होगा। ब्रोकर की वेबसाइट को बचाने के लिए, मैंने प्रोजेक्ट रोबोट / टेस्टिंग / इनपुट डायरेक्टरी में कोट्स फाइल को नाम के नीचे रखा: SBER_110101_111231_1min.txt.gz। बस इस फ़ाइल को अनज़िप करें, अधिमानतः उसी निर्देशिका में जहां यह निहित है।

अगला, हमें सीधे एक व्यापारिक रणनीति को लागू करने की आवश्यकता है। MACDHistogrammReverseStrategy.class.php फ़ाइल को खोलकर अंतिम कोड की लिस्टिंग पाई जा सकती है। वर्ग कोड काफी स्पष्ट होना चाहिए, मैं केवल सामान्य शब्दों में टिप्पणी करूंगा।

हमारी रणनीति के लिए, हमें स्वयं संकेतक की आवश्यकता है, जिसके आधार पर यह काम करता है, जिस कागज पर हम परीक्षण कर रहे हैं और जीत और नुकसान की श्रृंखला का काउंटर है। आगे, रणनीति में एक संभाल विधि होनी चाहिए जिसका तर्क एक मोमबत्ती है। सुविधा के लिए, मैंने दो और तरीकों की पहचान की है: canOpenPosition और ओपनपोजिशन, जो किसी स्थिति को खोलने की संभावना की जांच करने और सीधे एक स्थिति खोलने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।
SimpleHandle फ़ंक्शन में, हम जांचते हैं कि क्या यह निर्णय लेने का समय है, यदि यह है, तो हम जांचते हैं कि क्या खरीदने या बेचने का संकेत दिखाई दिया है। यदि दिखाई दिया, तो एक स्थिति खोलें। OpenPosition फ़ंक्शन में, हम सीधे एक स्थिति खोलते हैं, स्टॉप लॉस डालते हैं और लाभ आदेश लेते हैं। चूंकि ये आदेश अनिवार्य रूप से एक स्थिति ट्रैकिंग रणनीति है, इसलिए हम इनसर्च विधि का उपयोग करके कॉलिंग रणनीतियों की श्रृंखला में खुद को जागृत करते हैं। बस इतना ही, वह सब कुछ एक स्क्रिप्ट लिखना है जो उद्धरण डेटा को पढ़ेगा और इसे रणनीति के इनपुट में सबमिट करेगा।

टेस्ट स्क्रिप्ट

स्क्रिप्ट की लिस्टिंग MACDHistogrammReverse.php फ़ाइल में देखी जा सकती है। कोड फिर से यथोचित रूप से स्पष्ट होना चाहिए, मैं मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करूंगा।

यह जांचने के बाद कि क्या इनपुट डेटा के साथ फ़ाइल का नाम स्थानांतरित किया गया है, आपको इनिट फ़ाइल को कनेक्ट करने की आवश्यकता है, जो काम के माहौल को शुरू करने के लिए जिम्मेदार है और क्लासेस ऑटोलडेरइन फ़ंक्शन को कॉल करता है, जो क्लास ऑटोलैडर को इनिशियलाइज़ करता है।

फिर हमें अपना संकेतक तैयार करने की आवश्यकता है, जिसे हम रणनीति पर पारित करेंगे। यह ज्ञात है कि एमएसीडी हिस्टोग्राम अन्य संकेतकों के आधार पर बनाया गया है, इसलिए हम पहले बुनियादी संकेतक बनाते हैं, और धीरे-धीरे हमें उस संकेतक की आवश्यकता होती है।

हम चार्ट क्लास को नए संकेतक मानों की गणना सौंपेंगे। ऐसा करने के लिए, इसे बनाएं और इसमें हमारे सभी संकेतक जोड़ें। अब, जब हैंडलबार चार्ट कहा जाता है, तो यह सभी संकेतकों को नए संकेतक मान की गणना करने का कारण होगा। EndStrategy और BeginStrategy की आवश्यकता के बारे में कुछ सवाल उठ सकते हैं, जो हमारी रणनीति के आसपास है। इन रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नई उत्पन्न रणनीतियों को सही तरीके से उन रणनीतियों द्वारा संसाधित किया जाता है जो श्रृंखला में ही हैं। उदाहरण के लिए, हमारी रणनीति का उपयोग करने वाले InsertUp विधि के साथ, TakeProfit और StopLoss रणनीतियों को श्रृंखला में डाला जाता है, लेकिन BeginStrategy के बाद। BeginStrategy की अनुपस्थिति में, एक स्थिति उत्पन्न हो सकती है जब हम अपनी रणनीति के हैंडलबार को कॉल करते हैं, और श्रृंखला में उच्चतर रणनीतियों को आमतौर पर परीक्षण से बाहर रखा जाएगा।

इसके अलावा, सब कुछ बहुत सरल है, हम अपनी रणनीति बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो कमीशन को घटाएगा, FinamBarReader के साथ इनपुट डेटा पढ़ना शुरू करें और इसे कमीशन, शेड्यूल और रणनीति इनपुट में सबमिट करें। इसके अलावा, DateTimeManager में वर्तमान समय को अद्यतन करने के लिए मत भूलना ताकि हमारी रणनीति सही ढंग से उस बिंदु को संसाधित करे जिस समय एक निर्णय किया जाना चाहिए।
अंत में, यदि हमारे पास एक खुली स्थिति है, तो हम इसे अंतिम लेन-देन की कीमत पर जबरन बंद कर देते हैं और अंतिम राग के साथ, उन सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं जो हमें रुचती हैं।

परीक्षण

हम इनपुट के लिए मिनट डेटा की आपूर्ति करेंगे। इस तथ्य के बावजूद कि रणनीति प्रति घंटा चार्ट पर निर्णय लेती है, हमें टेकपॉफिट रणनीति के कारण न्यूनतम चार्ट पर परीक्षण करने की आवश्यकता है। इस रणनीति में इनपुट पर केवल मोमबत्ती डेटा है, और इसके लिए सबसे खराब बोली आंदोलन की उम्मीद पर काम करना चाहिए, जो कि अधिकतम से न्यूनतम मोमबत्ती तक आंदोलन है, और इसके विपरीत। एक घंटे की मोमबत्ती के लिए, इसका मतलब बहुत बार गलत सकारात्मक होगा, जो वास्तव में नहीं हो सकता है। इसलिए, हमें निश्चित रूप से रणनीति का परीक्षण करने के लिए मोमबत्तियों की सबसे छोटी संभव अवधि लेने की कोशिश करनी चाहिए, इस मामले में एक घंटे के भीतर उद्धरण का आंदोलन अधिक सटीक होगा, और रणनीतियों का काम वास्तविकता के करीब होगा।

तो, हम परीक्षण करते हैं:

php robots/testing/MACDHistogrammReverse.php robots/testing/input/SBER_110101_111231_1min.txt > /tmp/result.txt

हम result.txt फ़ाइल को देखते हैं और देखते हैं कि परीक्षण के परिणामों के अनुसार, हमारी रणनीति ने एक पंक्ति में चार जीत, छह नुकसान दिखाए, और अंत में 10,000 रूबल के प्रारंभिक संतुलन के साथ हमारे खाते में 9143 रूबल बचे थे। कुल में, ट्रेडिंग सिस्टम ने 2 मिलियन रूबल की राशि में संचालन किया।
स्पष्टता के लिए, मैंने समय के साथ संतुलन के वितरण का एक ग्राफ बनाया।



इससे आप सिस्टम के व्यवहार को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मूल रूप से, सिस्टम उन ट्रेडों को खोने की एक श्रृंखला को पूरा करता है जो एक लाभदायक व्यापार से बाधित होते हैं। लेकिन एक ही समय में यह स्पष्ट है कि लेनदेन से लाभ लाभहीन लेनदेन की पिछली श्रृंखला से नुकसान को कवर नहीं कर सकता है।

ठीक है, कम से कम हम थोड़ा खो गए, जो अच्छा भी है। हालांकि, यह माना जाता है कि वास्तविक ट्रेडिंग के साथ ट्रेडिंग रणनीतियों के परिणाम परीक्षण के साथ थोड़ा खराब होंगे, इसलिए, हम यह मान सकते हैं कि रणनीति खो जाएगी। यदि हम ब्रोकर के मासिक कमीशनों को ध्यान में रखते हैं, जो हमने अपने परीक्षण के दौरान नहीं लिया था, और सीमांत लेनदेन को स्थानांतरित करने के लिए कमीशन, तो रणनीति को स्पष्ट रूप से प्रतिस्थापित या परिष्कृत करने की आवश्यकता है।

शायद यही सब है। अगर किसी को दिलचस्पी थी, तो प्रोजेक्ट पर गितुब में शामिल हों , प्रश्न पूछें, अपने विकास को साझा करें और वास्तविक खाते पर काम करने से पहले अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों का परीक्षण करें, इससे आपकी बचत और तंत्रिकाओं को बचाया जा सकेगा।