आप एक बैंक हैं: जोखिम कम करने के लिए क्या करें?

कल्पना कीजिए कि आप एक बैंक हैं। आपको एक ओर, नियामक को यह साबित करने की आवश्यकता है कि आप विश्वसनीय हैं (यानी, इस तरह से कुछ करने के लिए), और दूसरी तरफ, लागत को कम करने के लिए। इसी समय, फ़ेकैप्स के खिलाफ सुरक्षा और बीमा के लिए स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण चीजों में कटौती करना असंभव है, इसलिए आपके खर्चों को कम करने के कुछ सफल तरीकों में से एक है प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए एकत्रित डेटा के टेराबाइट्स का उपयोग करना।

यह जोखिम प्रबंधन का हिस्सा है, जो हाल ही में विशेष रूप से प्रासंगिक हो गया है।

तो, आपके पास 4 मुख्य प्रकार के जोखिम हैं:

1. क्रेडिट जोखिम, जब उधारकर्ता केवल प्रस्तुत लोहे के बावजूद धन वापस नहीं करता है।
2. बाजार जोखिम (संपत्ति की कीमतों में बदलाव से जुड़े जोखिम)।
3. तरलता जोखिम (जो आप समय पर अपने भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होंगे, उदाहरण के लिए, यदि आप तुरंत चिल्लाते हुए निवेशकों की एक बड़ी संख्या प्राप्त करते हैं, तो "आगे और पीछे सब कुछ चालू करें")।
4. परिचालन संबंधी जोखिम - बाकी सब कुछ जो 1-3 के खंड में नहीं आता है। यह एक संग्रह वाहन की चोरी, धन का दुरुपयोग और इतने पर हो सकता है। स्मार्ट, आपके पास पहले से ही एक विशाल डेटाबेस है जब यह समझ में आता है कि कब और क्या खो गया था।

चूंकि आप पहले से ही काफी परिपक्व बैंक हैं, आप अपने लिए समायोजित करने में सक्षम थे और अंक 1-3 से जोखिम प्रबंधन के लिए सभी दुनिया प्रथाओं का उपयोग करते थे: ये जटिल हैं, लेकिन अभी भी काफी औपचारिक प्रक्रियाएं हैं। यह परिचालन जोखिमों के साथ बदतर है, क्योंकि सवाल बहुत स्पष्ट नहीं है। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि परिचालन जोखिमों के प्रबंधन के कार्य के लिए डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए काफी विशिष्ट प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, अर्थात्, पद्धतिगत और संगठनात्मक उपायों का एक समूह।

स्थिति अभी भी दिलचस्प है कि सभी भविष्य के जोखिम प्रबंधन को नियामक को वर्णित करने की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, अब केंद्रीय बैंक को आपको इस तरह के जोखिमों के खिलाफ बीमा में लाभ का एक निश्चित प्रतिशत रखना होगा। मोटे तौर पर, यह इस तरह दिखता है: जितना अधिक आप कमाते हैं, उतना ही आप जोखिम उठाते हैं, और जितना अधिक आपको धन आरक्षित करने की आवश्यकता होती है। एक दूसरी संभावना है (जो जल्द ही प्रकट होगी) - यह इस तथ्य से जुड़ा है कि आप ऑपरेटिंग नुकसान को कवर करने के लिए पूंजी के बोझ को कम कर सकते हैं यदि आप उचित ठहराते हैं कि सब कुछ आपके लिए वास्तव में है।

यह उंगलियों पर कैसे काम करता है?

सेंट्रल बैंक के साथ बातचीत की एक काल्पनिक स्थिति की कल्पना करें।

सेंट्रल बैंक:
- आप कितना कमाते हैं?
आप:
- 100 000 रूबल।
सेंट्रल बैंक:
- फिर आपको 10,000 रूबल आरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उन पर गलतियां कर सकते हैं।
आप अपने दोस्त पेट्या को याद करते हैं (मान लें कि वह भी एक बैंक है) और निर्दिष्ट करें:
"क्या यह सच है कि पेटिट गौइंग में एक ही रिजर्व है?"
"हाँ," केंद्रीय बैंक का कहना है, "10,000 रूबल।"
"लेकिन मेरे पास शानदार अनुभव है, मैं लगातार ट्रेनिंग पर जाता हूं, ड्रिंक नहीं करता, धूम्रपान नहीं करता और बेहतर बनने की पूरी कोशिश करता हूं।" लेकिन पेट्या ड्रिंक करती है, काम के लिए स्कोर करती है, और वे उसे कल फायर करने के लिए तैयार हैं। यह पता चला है कि आप मुझे पेट्या की तरह मानते हैं?
- हां। जब हम पेट्या ने पेंच लड़ाया तो हम आपके लिए भी उतना ही खतरा पैदा कर देंगे। वह टीम में सबसे गैरजिम्मेदार है, और पैमाने के मामले में अन्य उसके संदर्भ में समान हैं।
- ठीक है, यदि हां, तो मैं काम भी करूंगा और पीऊंगा। मेरे पास अच्छा होने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है।
- ठीक है, ठीक है, आप महान हैं, आप जानते हैं कि अपने जोखिमों का प्रबंधन कैसे करें। वहाँ एक ध्वनि तकनीक है, बस सुनिश्चित करने के लिए?
आपको कागजात के एक समूह का एक नरक मिलता है:
- यहां मेरे पास एक तकनीक है, उसके अनुसार मुझे 8 हजार आरक्षित करने हैं, 10 नहीं।
सेंट्रल बैंक:
- ठीक है, राजी कर लिया।

उसी समय, पीट को "20" में रोल किया जा सकता है यदि वह अपनी "हर चीज पर हथौड़ा" दिखाता है, तो वह पुराने "हर किसी की तरह" (पेट्या की तरह) और 10 का भुगतान करने का फैसला करता है।

नतीजतन, "अच्छा" के लिए, एक उन्नत विधि में संक्रमण कम लागत की ओर जाता है। यह देखते हुए कि यह जोखिम के लिए बैंक की भेद्यता को नहीं बदलता है (आखिरकार, सिस्टम पहले से ही इस्तेमाल किया गया था), यह केवल संसाधनों की रिहाई है।

तो क्या?

कई आंकड़ों के अनुसार, सेंट्रल बैंक जल्द ही बैंकों को अपने आंतरिक मॉडल के अनुसार जोखिमों की गणना करने का अवसर देगा। इसके लिए दो चीजें होनी चाहिए:

1. 3 साल के लिए परिचालन घाटे का आधार।
2. बैंक को यह दिखाना चाहिए कि इस डेटा को इकट्ठा करने के लिए इसकी कार्यप्रणाली + परिचालन जोखिमों का आकलन करने की कार्यप्रणाली केंद्रीय बैंक विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से पर्याप्त है।

क्या यह वास्तव में काम करता है?

हां, हमने कई बैंकों के लिए विचार किया (दुर्भाग्य से, मैं इसे अधिक विस्तार से नहीं कर सकता), और यह पता चला है कि औसतन, परिचालन जोखिम लगभग 20% कम हो जाता है। इसका मतलब यह है कि आप इस दिशा में रिजर्व के तहत पहले से जमे हुए राशि का 20% मुक्त कर सकते हैं। आरओआई - 30 से 200% तक। आमतौर पर, पहला वर्ष कार्यान्वयन लागत के संदर्भ में सिस्टम से "फाइट ऑफ" करने के लिए खर्च किया जाता है।

अब ऐसा क्यों किया जा रहा है, न कि जब सेंट्रल बैंक परिवर्तनों को लागू करेगा?

क्योंकि बैंक को एक निश्चित तरीके से ऑपरेटिंग नुकसान का रिकॉर्ड रखना चाहिए। फिर भी जानकारी एकत्र करने के तरीके की रक्षा करने और परिचालन जोखिम के परिमाण का आकलन करने के लिए कार्यप्रणाली की रक्षा करने की आवश्यकता है। अब हम ऐसी प्रक्रियाओं को स्वचालित कर रहे हैं। ऐसा करने के लिए, हम उन प्रणालियों का परिचय देते हैं जो किसी विशेष बैंक की कार्यप्रणाली के अनुरूप होती हैं - या हम ऐसी कार्यप्रणाली (उन्नत देशों में प्रयुक्त और बासेल II की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए) की मदद करते हैं।

आईटी विशेषज्ञ बैंक में दिए गए सिस्टम के साथ काम नहीं करते हैं। यह आईटी विभाग में सेवाओं को स्थापित करने के कार्य के हिस्से के रूप में आता है ताकि कम दुर्घटनाएं हों। सिस्टम का संचालन परिचालन जोखिम विभाग द्वारा किया जाता है।

ऐसे बैंक हैं जिनके पास न तो कार्यप्रणाली है और न ही परिचालन घाटे पर डेटा का एक व्यवस्थित संग्रह है। ऐसे बैंक हैं जहां एक्सएलएस फ़ाइल (या पेपर) में परिचालन हानि एकत्र की जाती है और फिर विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। ऐसे मामले हैं जब डेटा सही तरीके से एकत्र किया जाता है, लेकिन एक बड़े शाखा नेटवर्क में सिंक्रनाइज़ नहीं किया जाता है या हाथ से कुटिल रूप से सिंक्रनाइज़ किया जाता है। ऐसे मामलों में, हम सब कुछ खरोंच से डालते हैं, आवश्यक अनुभव वाले विशेषज्ञ हैं। यही है, हम एक आधुनिक जोखिम प्रबंधन पद्धति का परिचय देते हैं, अगर यह नहीं है, और सब कुछ डाल दिया है जो नियामक के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है।

अभी जोखिम से निपटने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है, लेकिन भविष्य में सबसे अधिक संभावना है कि कोई विकल्प नहीं होगा। और इस क्षण तक आपको तैयार रहने की आवश्यकता है।

एक और विशेषता

मेरे अभ्यास से पता चला है कि इस मुद्दे पर काम करते समय, नुकसान के तथ्य अक्सर सामने आते हैं, जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। कभी-कभी कई साधारण सिफारिशें कई बार जोखिम को कम करती हैं, कभी-कभी आप अन्य विभागों में इस मुद्दे पर अतिरिक्त शोध कर सकते हैं। नतीजतन, यह न केवल अनुकूलन लागत की ओर जाता है, बल्कि वास्तविक जोखिम में कमी भी करता है।

सारांश

ऐसा लग सकता है कि नियामक के नए मानकों के तहत एक सही जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता है। वास्तव में, पहले से ही अब कई बैंक संभावित नुकसान को कम करने और पूर्वानुमान को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए इसकी ओर बढ़ रहे हैं। सबसे सामान्य स्तर पर, इसका मतलब है कि जब कोई निर्णय बैंक द्वारा किया जाता है, तो छिपे हुए जोखिम कई गुना कम होते हैं, जो अंत में, बैंक की कमाई को पूरी तरह से प्रभावित करता है।