समय श्रृंखला भविष्यवाणी मॉडल अवलोकन: पेन टेस्ट

मेरे शोध प्रबंध के भाग के रूप में, " अधिकतम समानता नमूने के लिए पूर्वानुमान मॉडल, " मुझे पूर्वानुमान मॉडल की समीक्षा करने की आवश्यकता थी। समीक्षा के अलावा, मैंने एक वर्गीकरण विकल्प बनाया, जिसे मैं वास्तव में उस समय सफल नहीं हुआ। वर्गीकरण पहले से ही थोड़ा सही हो गया है, अब मैं समय श्रृंखला के पूर्वानुमान के लिए मौजूदा मॉडलों को समझना चाहता हूं। ऐसे मॉडल को स्टोचैस्टिक मॉडल कहा जाता है।

कुछ तिखोनोव के अनुसार, आज (2006) में उनके " पूर्वानुमान " में लगभग 100 पूर्वानुमान विधियां और मॉडल हैं। यह मूल्यांकन पागल लगता है, मैंने इसे पूरी तरह से विच्छेदित कर दिया ! आइए अब एक साथ देखें कि आज किस प्रकार की श्रृंखला पूर्वानुमान मॉडल मौजूद हैं।

1. प्रतिगमन भविष्यवाणी मॉडल
2. ऑटोरेग्रेसिव फोरकास्टिंग मॉडल (ARIMAX, GARCH, ARDLM)
3. घातीय चौरसाई (ES) मॉडल
4. अधिकतम समानता नमूनाकरण मॉडल (MMSP)
5. तंत्रिका नेटवर्क मॉडल (ANN)
6. मार्कोव श्रृंखला पर मॉडल
7. वर्गीकरण प्रतिगमन पेड़ (CART) मॉडल
8. आनुवंशिक एल्गोरिथम मॉडल (GA)
9. संदर्भ वेक्टर मॉडल (SVM)
10. स्थानांतरण समारोह मॉडल (TF)
11. फजी लॉजिक मॉडल (FL)
12. और क्या? ...

प्रतिगमन भविष्यवाणी मॉडल

प्रतिगमन पूर्वानुमान मॉडल सबसे पुराने में से एक हैं, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आज बहुत लोकप्रिय है। प्रतिगमन मॉडल हैं:

• सरल रेखीय प्रतिगमन
• एकाधिक प्रतिगमन
• नॉनलाइनर रिग्रेशन

बेस्ट रिग्रेशन बुक - आर्कजेनिक बुक - ड्रेपर एन।, स्मिथ एच। एप्लाइड रिग्रेशन विश्लेषण । इसे djvu से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। अंग्रेजी में पढ़ना बेहतर है, जो लोगों के लिए उच्चतम डिग्री में लिखा गया है।

ऑटोरेग्रेसिव फोरकास्टिंग मॉडल

यह मॉडल का सबसे व्यापक और दो सबसे व्यापक रूप से लागू वर्गों में से एक है! इन मॉडलों पर कई किताबें हैं, आवेदन के कई उदाहरण हैं।

• ARIMAX (autoregression इंटीग्रेटेड मूविंग एवरेज एक्सटेंडेड), इस बारे में बहुत लिखा गया है। मूल बातें बॉक्स, जॉर्ज और जेनकिंस, ग्विल्म (1970) टाइम सीरीज़ विश्लेषण: पूर्वानुमान और नियंत्रण हैं। अंग्रेजी में पढ़ने के लिए बेहतर है!
• GARCH (सामान्यीकृत ऑटोरेस्पिरेटिव सशर्त हेट्रोसेकेडसिटी), FIGARCH, NGARCH, IGARCH, EGARCH, GARCH-M के कई संशोधन हैं।
• ARDLM (autoregression वितरित lag मॉडल), इसके बारे में केवल अर्थमिति की पाठ्यपुस्तकों में।

दर्शकों के लिए प्रश्न: GARCH और MLE पर एक अच्छे और समझने योग्य (!) पुस्तक / लेख की सलाह दें।

घातीय चिकनाई मॉडल

• घातीय चौरसाई
• होल्ट मॉडल या डबल घातीय चौरसाई
• होल्ट-विंटर्स मॉडल या ट्रिपल घातीय चौरसाई

सभी तीन मॉडलों के लिए, मैंने जो सबसे अच्छा लेख पढ़ा है वह प्राजक्ता एसके टाइम श्रृंखला हैलट-विंटर्स एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का उपयोग करके पूर्वानुमान है ।

अधिकतम समानता नमूनाकरण मॉडल

यह मेरा मॉडल (सबसे समान पैटर्न पर मॉडल) है, कई कार्यों पर यह उच्च दक्षता दिखाता है। फॉरेक्स और एक्सचेंज के रैंक पर आवेदन करना आवश्यक नहीं है, उन्होंने जांच की कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका विवरण ऊपर दिए गए लिंक पर शोध प्रबंध में पाया जा सकता है, इसके अलावा, आप MATLAB में एक उदाहरण कार्यान्वयन डाउनलोड कर सकते हैं।

तंत्रिका नेटवर्क पर मॉडल

दो सबसे लोकप्रिय टाइम सीरीज़ फोरकास्टिंग मॉडल्स में से दूसरा। मेरे स्वाद के लिए उदाहरण के साथ सबसे अच्छी किताब, खैकिन एस न्यूरल नेटवर्क: पूर्ण पाठ्यक्रम । MATLAB में उदाहरणों के साथ पुस्तक को यहाँ डाउनलोड किया जा सकता है।

मार्कोव श्रृंखला मॉडल

मार्कोव श्रृंखला पर मॉडल कई समीक्षाओं में दिखाई देता है, लेकिन मुझे समय श्रृंखला के पूर्वानुमान के लिए इसके विशिष्ट आवेदन पर एक अच्छी किताब या एक अच्छा लेख नहीं मिला। मैंने स्वयं इस मॉडल का विश्वसनीयता सिद्धांत (गेदेंको की पाठ्यपुस्तक) के पाठ्यक्रम में विश्लेषण किया, मैं इसकी गणना के सिद्धांत को समझता हूं, इसके अलावा, मैंने पढ़ा कि इसका उपयोग अक्सर वित्तीय समय श्रृंखला के मॉडल के लिए किया जाता है।

दर्शकों के लिए प्रश्न: समय श्रृंखला के पूर्वानुमान के लिए मार्कोव श्रृंखला के उपयोग पर एक अच्छी और समझने योग्य (!) पुस्तक / लेख की सलाह दें।

वर्गीकरण प्रतिगमन पेड़ मॉडल

यहाँ कुछ सामग्री हैं, लेकिन वे हैं। विशेष रूप से, पूर्वानुमान के लिए इस मॉडल के आवेदन पर एक अच्छा लेख हेंस YY, वेब पी। वर्गीकरण और प्रतिगमन पेड़ हैं: अकाल और चिरकालिक खाद्य असुरक्षा के लिए भेद्यता के पहचानकर्ताओं के लिए एक उपयोगकर्ता मैनुअल ।

आनुवंशिक एल्गोरिथम मॉडल

यह एक अजीब जानवर है, मैं ऐसे फैसले को "जेसुइट" कहता हूं, क्योंकि ऐसा लगता है कि वे केवल वैज्ञानिक नवीनता का औचित्य साबित करने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन उनकी प्रभावशीलता कम है। उदाहरण के लिए, एक आनुवंशिक एल्गोरिथ्म का उपयोग अनुकूलन समस्याओं (एक चरम के लिए खोज) को हल करने के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ ने इसे पूर्वानुमान समय श्रृंखला के लिए तैयार किया है। मुझे इस विषय पर कोई समझदार सामग्री नहीं मिली।

दर्शकों के लिए प्रश्न: समय श्रृंखला के पूर्वानुमान के लिए आनुवंशिक एल्गोरिथम के उपयोग पर एक अच्छी और समझने योग्य (!) पुस्तक / लेख को सलाह दें।

वेक्टर मॉडल का समर्थन करें

ट्रांसफर फंक्शन मॉडल

फजी लॉजिक मॉडल

ये सभी मॉडल मेरे स्वाद के हैं, जेसुइट क्लास के हैं। उदाहरण के लिए, सहायक वैक्टर (एसवीएम) मुख्य रूप से वर्गीकरण कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। फ़ज़ी लॉजिक जहाँ भी लागू होता है, हालाँकि, मुझे टाइम सीरीज़ के पूर्वानुमान के लिए इसका स्पष्ट रूप से वर्णित अनुप्रयोग नहीं मिला। हालांकि समीक्षाओं में, विशेषज्ञ लगभग हमेशा इसका संकेत देते हैं।

दर्शकों के लिए सवाल वही है!

कुल मिलाकर

हम एक दर्जन मॉडल उठाएंगे, सभी संशोधनों के साथ - दो दर्जन। मैं चाहूंगा कि आप न केवल टिप्पणियों में एक राय व्यक्त करें, बल्कि यदि संभव हो, तो समझने योग्य सामग्रियों के लिए उपयोगी लिंक बनाएं। अंग्रेजी में बेहतर!

पुनश्च। विदेशी मुद्रा के सभी प्रेमियों और सभी प्रकार के आदान-प्रदान, एक बड़ा अनुरोध मुझे पीएम में परेशान नहीं करता है! मैं आप से बहुत थक गया हूँ!