कैसे करें: TradeScript में ट्रेडिंग रोबोट लिखना

मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम बनाने या बस रोबोटों के आदान-प्रदान का विषय हैबेरा पर कुछ दिलचस्पी पैदा कर रहा है। हम अक्सर एल्गोरिथम ट्रेडिंग के सैद्धांतिक पहलुओं को कवर करते हैं, लेकिन अक्सर इसके व्यावहारिक घटक के बारे में बात नहीं करते हैं। इसलिए, आज के विषय में, ट्रेडस्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग भाषा का उपयोग करके बनाए गए विभिन्न रोबोटों के वास्तविक उदाहरणों पर विचार किया जाएगा।

परिचय

सबसे पहले, आइए उन उपकरणों पर ध्यान दें जो इस पाठ में वर्णित होंगे। तो, TradeSript एक वेक्टर प्रोग्रामिंग भाषा है जो विशेष रूप से ट्रेडिंग रोबोट बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी मापुलस फाइनेंशियल इंजीनियरिंग द्वारा बनाई गई है। यह भाषा उन तकनीकों के पैकेज में शामिल है, जिन्हें स्मार्टएक्स ट्रेडिंग टर्मिनल के निर्माण के लिए हमारी कंपनी द्वारा लाइसेंस प्राप्त (ओईएम) किया गया था (इसके निर्माण पर अधिक विवरण इस विषय में पाया जा सकता है)।

TradeScript का मुख्य लाभ सिंटैक्स की सादगी है, जो, फिर भी, आपको किसी भी जटिलता की व्यापारिक रणनीतियों का वर्णन करने की अनुमति देता है। नतीजतन, आप इसका उपयोग लगभग कोई प्रोग्रामिंग अनुभव वाले रोबोट बनाने के लिए कर सकते हैं। यदि ऐसा कोई अनुभव है, तो आप भाषा को आधे घंटे में सीख सकते हैं।

भाषा इंजन टर्मिनल की तरफ चलता है और स्मार्टएक्स के प्लग-इन एक्सटेंशन के रूप में जुड़ता है। वास्तव में स्क्रिप्ट लिखने की क्षमता के अलावा, उन्हें दो मोड में परीक्षण करने की संभावना भी है: वास्तविक डेटा पर और ऐतिहासिक पर।



ट्रेडस्क्रिप्ट में कई अंतर्निहित कार्य (प्राइमिटिव) हैं जो लेखन स्क्रिप्ट को आसान बनाते हैं। उदाहरण के लिए, TREND आदिम इस तरह दिखता है:

TREND(CLOSE, 30) = UP

यदि कोई अपट्रेंड है, तो यह फ़ंक्शन सही लौटेगा - इसकी गणना व्यापारिक सत्रों के समापन मूल्यों पर पिछले 30 दिनों के लिए की जाती है।

इस तथ्य के कारण कि ट्रेडस्क्रिप्ट एक वेक्टर भाषा है, यह ट्रेडिंग रणनीतियों का वर्णन करने के लिए वास्तव में सुविधाजनक है। यहां प्रत्येक ऑपरेशन को मूल्यों (वेक्टर या फ़ील्ड) के पूरे सेट पर तुरंत लागू किया जाता है। यह आपको लूप या व्यक्तिगत स्केलर संचालन का उपयोग करने की आवश्यकता के बिना डेटा एग्रीगेट की श्रेणियों पर सोचने और संचालित करने की अनुमति देता है।

उदाहरण के लिए, "औसत" शेयर की कीमत के एक सरल चलती औसत की गणना करने के लिए
पिछले 30 अवधियों में एक पारंपरिक प्रोग्रामिंग भाषा जैसे कि BASIC,
लेकिन कुछ लिखें:

 For each symbol For bar = 30 to max Average = 0 For n = bar - 30 to bar median = (CLOSE + OPEN) / 2 Average = Average + median Next MedianAverages(bar) = Average / 30 Next bar   TradeScriptTM 10 Next symbol 

यही है, सबसे सरल कार्रवाई का वर्णन करने के लिए, आपको कोड के 9-10 लाइनों को "खर्च" करने की आवश्यकता है। एक वेक्टर भाषा का उपयोग करके, आप इसे फ़ॉर्म के निर्माण का उपयोग करके नियंत्रित कर सकते हैं:

SET MedianAverage = SimpleMovingAverage((CLOSE + OPEN) / 2, 30)

सामान्य तौर पर, यदि एमटीएस को गणितीय सूत्रों में व्यक्त किया जा सकता है या कुछ प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग भाषा में प्रोग्राम किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, सी ++, वीबी या जावा, तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह एमटीएस ट्रेडस्क्रिप्ट का उपयोग करके भी प्रोग्राम किया जा सकता है।

और अब रोबोट लिखने के लिए आगे बढ़ते हैं।

चलो चलते हैं

बहुत बार, व्यापारी पदों को खोलने या बंद करने के लिए सबसे उपयुक्त समय का निर्धारण करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का सहारा लेते हैं। इस पद्धति में विभिन्न तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके चार्ट पर पैटर्न की खोज शामिल है। अधिकांश मौजूदा संकेतक (मूविंग एवरेज, ऑसिलेटर, इंडेक्स, रेंज फ़ंक्शंस और लीनियर रिग्रेशन, इत्यादि) को प्रिमिटिव के रूप में ट्रेडसट्रिप में बनाया गया है, जो ट्रेडिंग रोबोट लिखते समय उनके उपयोग को सरल करता है।

सामान्य स्थिति में, एक रोबोट या एक मैकेनिकल ट्रेडिंग सिस्टम (एमटीएस) नियमों का एक समूह है जो किसी विशेष सुरक्षा या वित्तीय साधन (वायदा, आदि) के लिए एक स्थिति के लिए प्रवेश और निकास बिंदुओं को परिभाषित करता है। एमटीएस में आम तौर पर एक या एक से अधिक संकेतक शामिल होते हैं, उदाहरण के लिए, एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम खरीद लेगा यदि शॉर्ट मूविंग एवरेज नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली लंबी चलती एवरेज को पार कर जाए, और अगर चौराहे विपरीत दिशा में है तो बेच दें।



मूविंग एवरेज अलग-अलग लंबाई और प्रकार में आते हैं (हम तकनीकी विश्लेषण संकेतकों के बारे में एक अलग पोस्ट करेंगे), जो ट्रेडिंग सिस्टम द्वारा उत्पन्न संकेतों की संख्या निर्धारित करता है। शॉर्ट मूविंग एवरेज (MA - मूविंग एवरेज) अधिक सिग्नल उत्पन्न करते हैं क्योंकि वे अधिक बार इंटरसेक्ट करते हैं। तदनुसार, उनके मामले में "झूठे" संकेतों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए झूठे संकेतों और खोए हुए लाभ के बीच संतुलन की तलाश करना आवश्यक है।

इस समस्या का एक समाधान इनपुट / आउटपुट सिग्नल को फ़िल्टर करने के लिए किसी प्रकार के दूसरे संकेतक का उपयोग करना हो सकता है। बाहर निकलने के लिए, विशेष रूप से, अक्सर परवलयिक प्रणाली (पैराबोलिक एसएआर) का उपयोग करें। नीचे दी गई स्क्रिप्ट में, प्रवेश करने के लिए एक 20/60 ईएमए और बाहर निकलने के लिए एक परवलयिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

 Buy Signals # 20- EMA  - 60- EMA CROSSOVER(EMA(CLOSE, 20), EMA(CLOSE, 60)) Sell Signals # 20- EMA    60- EMA CROSSOVER(EMA(CLOSE, 60), EMA(CLOSE, 20)) Exit Long #    - Parabolic SAR CROSSOVER(CLOSE, PSAR(CLOSE, 0.02, 0.2)) Exit Short #      Parabolic SAR CROSSOVER(PSAR(CLOSE, 0.02, 0.2), CLOSE) 

एक और स्थिति जिसे एक स्क्रिप्ट द्वारा वर्णित किया जा सकता है वह एक मूल्य अंतर (गैप) है। यह वह स्थिति है जब कोई शेयर नए दिन पर पिछले दिन की अधिकतम अवधि से ऊपर कारोबार करना शुरू कर देता है - यह अप्रत्याशित रूप से सकारात्मक समाचार, रिपोर्ट, आदि के रिलीज होने के बाद हो सकता है।



ऐसे क्षणों में, अक्सर बाजार के खुलने पर कई खरीद आदेश प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप स्टॉक को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। यह अक्सर नीचे की ओर समायोजन के बाद होता है - नीचे वर्णित ट्रेडिंग सिस्टम इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि व्यापार के पहले घंटे के दौरान उलट का क्षण आमतौर पर होता है। यही है, यदि अंतर पहले घंटे के भीतर "बंद" नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि खरीद जारी रहने की अधिक संभावना है।

हमारी स्क्रिप्ट ऐसे स्टॉक लौटाती है जिनमें कम से कम 2% का अंतर था और जो बंद था
अधिकतम करने के लिए। अगले दिन की रणनीति खरीदारी के पहले घंटे के बाद खरीदने की हो सकती है।
gov, अगर शेयर मजबूत रहता है। स्टॉप लॉस दिन के न्यूनतम पर सेट किया जाना चाहिए। एक रूढ़िवादी लाभ लक्ष्य - गैप हो सकता है - हमारे मामले में १%।

 Buy Signals #      2%      LOW > REF(HIGH,1) * 1.02 AND VOLUME > SMA(VOLUME, 5) * 2 Sell Signals #      2%      HIGH < REF(LOW,1) * 0.98 AND VOLUME > SMA(VOLUME, 5) * 2 Exit Long     ½   ,   -. Exit Short     ½   ,   - 

बोलिंगर बैंड संकेतक के उपयोग के आधार पर निम्न स्क्रिप्ट, मानक विचलन की एक निश्चित संख्या द्वारा चलती औसत से ऊपर और नीचे स्थानांतरित की गई एक समय श्रृंखला है। ये बैंड मूल्य में उतार-चढ़ाव की सीमा बनाते हैं। बोलिंगर बैंड बाजार की अस्थिरता के आधार पर विस्तार या अनुबंध करते हैं।



आमतौर पर कीमतें बोलिंगर बैंड्स के अंदर रहती हैं। एक रणनीति है
सीमा को छूने के बाद कीमतों को खरीदना या बेचना उल्टा हो जाता है।
एक लेन पर शुरू हुआ यातायात आमतौर पर तब तक जारी रहता है
एक और पट्टी।

एक और रणनीति यह है कि अगर कीमत टूट गई है तो उसे खरीदना या बेचना है
चौड़ी पट्टी। इस मामले में, बाजार आमतौर पर इस दिशा में आगे बढ़ना जारी रखता है।
निश्चित समय

निम्न उदाहरण में वर्णित रणनीति इन दो प्रणालियों का एक संयोजन है: एक खरीद तब होती है जब पिछली बार निचली पट्टी को छूती है और वर्तमान पट्टी सीमा के भीतर होती है (यानी बैंड के बीच)। यदि मौजूदा बार का अधिकतम ऊपरी बैंड एक निश्चित प्रतिशत से अधिक है तो सिस्टम भी खरीदेगा। विपरीत नियमों के अनुसार बिक्री की जाती है।

 Buy Signals # ,       ,    SET Bottom = BBB(CLOSE, 20, 2, EXPONENTIAL) SET Top = BBT(CLOSE, 20, 2, EXPONENTIAL) ((REF(CLOSE, 1) < REF(Bottom, 1)) AND CLOSE > Bottom) OR #  ,        2% CLOSE > Top * 1.02 Sell Signals # ,       ,    SET Bottom = BBB(CLOSE, 20, 2, EXPONENTIAL) SET Top = BBT(CLOSE, 20, 2, EXPONENTIAL) ((REF(CLOSE, 1) > REF(Top, 1)) AND CLOSE < Top) OR #  ,        2% CLOSE < Bottom * 0.98 

अगली स्क्रिप्ट को एमएसीडी मोमेंटम सिस्टम कहा जाता है, और यह बाजार मूल्य की पहचान करने के लिए ईएमए और ट्रेंड फ़ंक्शन का उपयोग करता है, और मार्केट पल का निर्धारण करने के लिए एमएसीडी संकेतक।



एमएसीडी सूचक "बैल" (वृद्धि में खेलने वाले व्यापारी) और "भालू" (क्रमशः, खेलने में कमी) की ताकत के अनुपात में परिवर्तन को दर्शाता है।

यदि एमएसीडी संकेतक की प्रवृत्ति को निर्देशित किया जाता है, तो यह कहता है कि बाजार में बैल की प्रबलता है, यदि प्रवृत्ति नीचे है, तो यह भालू की प्रबलता को इंगित करता है। इसे बाजार के क्षण के रूप में जाना जाता है।

यह प्रणाली खरीदता है अगर दोनों जड़ता (ईएमए प्रवृत्ति) और पल (एमएसीडी) दिशा में जाते हैं
बढ़ती कीमतें। विपरीत परिस्थिति होने पर सिस्टम बिकता है। एक निकास संकेत तब होता है जब जड़ता और गति की प्रवृत्ति उलट जाती है।
ny।

 Buy Signals # ,        TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = UP AND TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = UP Sell Signals # ,        TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = DOWN AND TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = DOWN Exit Long Signal # ,         TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = DOWN OR TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = DOWN Exit Short Signal # ,         TREND(EMA(CLOSE, 20), 15) = UP OR TREND(MACD(13, 26, 9, SIMPLE), 5) = UP 

आज के लिए बस इतना ही। TradeScript पर अन्य संभावित एमटीएस के उदाहरण, साथ ही साथ भाषा का अधिक विस्तृत विवरण, एक विशेष गाइड में पाया जा सकता है। आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद, हमें टिप्पणियों में प्रश्नों का उत्तर देने में खुशी होगी।

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