HFT कंपनी में क्वांटम कैसे बनें

मुझे अक्सर एचएफटी फर्मों (एचएफटी या हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग) में नौकरी पाने के इच्छुक लोगों के पत्र मिलते हैं। उन्हें कभी-कभी आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ किसी विशेष स्थिति के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल को समझने के साथ समस्याएं होती हैं। हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या है, हायर करने के लिए क्या स्किल्स चाहिए और नौकरी की तलाश में मुझे किससे संपर्क करना चाहिए, यह समझाने के लिए मैंने यह लेख लिखा।

ध्यान रखें कि HFT एक विशुद्ध तकनीकी क्षेत्र है। यह गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सबसे प्रमुख उम्मीदवारों को आकर्षित करता है, सबसे अधिक बार उनके स्नातक स्कूल की पढ़ाई के दौरान या उद्योग के किसी भी विशेष क्षेत्र में कई वर्षों के काम के बाद। अपने उच्च वेतन के बावजूद, एचएफटी-फर्मों में काम करने के लिए प्रशिक्षण और निवेश के संदर्भ में महत्वपूर्ण लागतों की आवश्यकता होगी।

उच्च आवृत्ति व्यापार (HFT) क्या है

शब्द "एचएफटी" में एल्गोरिथम ट्रेडिंग से कई प्रकार के ऑपरेशन शामिल हैं। इस लेख के संदर्भ में, इसका अर्थ है न्यूनतम संभव देरी के साथ बड़ी संख्या में व्यापारिक संचालन करना। "न्यूनतम विलंब" का अर्थ है फीडिंग अपडेट से डेटा का प्रसंस्करण और एक मिलीसेकंड से कम में ट्रेडिंग संचालन को बंद करना। बदले में, सबसे "उन्नत" एचएफटी फर्मों में देरी माइक्रोसेकंड से कम है। इस मूल्य में एक और कमी सीधे अधिक उत्पादक विशेष हार्डवेयर की उपस्थिति पर निर्भर करती है।

उच्च आवृत्ति व्यापार एक काफी बंद क्षेत्र है। एचएफटी फर्म कैसे काम करती हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। हालांकि, कुछ जानकारी अभी भी खुली रिक्तियों, विज्ञापनों और व्यक्तिगत इंटरनेट लेखों की सूची से प्राप्त की जा सकती है। अल्ट्रा-हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (अल्ट्रा-एचएफटी, यूएचएफटी) एल्गोरिदम ट्रेडिंग के अन्य रूपों से भी बहुत अलग है। यह पूरी तरह से तकनीकी समाधान और गणनाओं की एक बड़ी संख्या पर बनाया गया है। एक निश्चित एल्गोरिथम के अनुसार ट्रेडिंग की शुरुआत के बाद, लगभग कोई समायोजन इसके काम के लिए नहीं किया जाता है (जब तक यह लाभदायक रहता है), जो कम-आवृत्ति व्यवस्थित व्यापार से बहुत अलग है, इस प्रक्रिया में लोग अक्सर अपना समायोजन करते हैं।

ऐसे वातावरण में काम करना अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और अक्सर लोगों को तोड़ सकता है। यदि एक्सचेंज वर्किंग स्कीम में बदलाव होता है, तो कई महीनों के अनुसंधान रातोंरात अप्रासंगिक हो जाते हैं, एक नया विधायी ढांचा प्रकट होता है, या यदि प्रतियोगी उच्च गति पर डेटा प्रसंस्करण शुरू कर सकते हैं। इसलिए, ऐसे काम उच्च तकनीकी शिक्षा के साथ अच्छी तरह से अनुशासित लोगों के लिए उपयुक्त हैं, जो "दबाव में" काम करने में सक्षम हैं, जो लोग स्वतंत्रता और एक उच्च पेशेवर टीम को महत्व देते हैं।

उद्यमी मानसिकता

अधिकांश उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग कंपनियां छोटी हैं। उनके मामूली कर्मचारी आमतौर पर लगभग 20-25 लोग हैं। यह इस तथ्य के कारण है कि ऐसी फर्मों के कर्मचारी एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्यमी संस्कृति और जीवन पर एक गुणात्मक दृष्टिकोण का पालन करते हैं। साक्षात्कार में, एक उम्मीदवार के रूप में, आपसे पूछा जाएगा कि आप संगठन में क्या नवाचार ला सकते हैं।

इस तथ्य को देखते हुए कि बोनस फंड सभी के लिए सामान्य है (हालांकि यह एक कर्मचारी के विभिन्न "वजन" को ध्यान में रखते हुए वितरित किया जाता है), आपको आय उत्पन्न करने की क्षमता का प्रदर्शन करने की आवश्यकता होगी (स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से) आपके वेतन और बोनस से अधिक है। अन्यथा, आप बस किराया करने के लिए कोई मतलब नहीं है। यही है, यहां तक ​​कि आपको एक स्थिति के लिए एक उम्मीदवार के रूप में विचार करना शुरू करने के लिए, आपको कौशल दिखाने की जरूरत है जो संगठन में किसी और के पास नहीं है।

दूसरी ओर, एक जगह बनाने का मौका है "अपने लिए।" कंपनी में लोग भले ही नए कर्मचारियों की तलाश में न हों, लेकिन अगर उन्हें पता चलता है कि आपके पास एक निश्चित क्षेत्र में समृद्ध अनुभव है, तो वे आपके लिए एक रिक्ति खोल सकते हैं। एचएफटी फर्मों में एक गुणात्मक दृष्टिकोण आमतौर पर परियोजनाओं में पर्याप्त स्वायत्तता की अनुमति देता है। इसलिए, यदि आप बेहद स्मार्ट और प्रतिभाशाली लोगों के साथ एक पहल पर्यावरण के पक्ष में काम करना चाहते हैं, तो शायद एचएफटी आपको सूट करेगा।

इस क्षेत्र में काम के घंटे औसत से ऊपर हैं। सप्ताह में 60-70 घंटे असामान्य नहीं है, खासकर जब परियोजना की समय सीमा करीब है। हालांकि, गहन बौद्धिक कार्य और मौद्रिक क्षतिपूर्ति आमतौर पर कार्यभार को प्रभावित करती है। यह जीवन शैली सभी के लिए नहीं है।

हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग के माहौल में कैसे आएं

ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप इस माहौल में पहुँच सकते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को एक या अधिक सटीक विज्ञानों में उत्कृष्ट तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है: गणित, भौतिकी, कंप्यूटर विज्ञान, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आमतौर पर लोग एचएफटी फर्मों में आते हैं:

• स्नातक की पढ़ाई । अधिकांश एचएफटी फर्म कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक विशिष्ट क्षेत्र में स्नातक स्कूल के बाद उम्मीदवारों को नियुक्त करते हैं। ऐसा दृष्टिकोण सबसे सरल है, क्योंकि डॉक्टरेट शोध प्रबंध, प्रकाशन या विश्वविद्यालय की स्थिति के अनुसार उम्मीदवार की क्षमताओं को निर्धारित करना आसान है। इसलिए, यदि आप वास्तव में एचएफटी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सूचना प्रसारित करने के लिए कम विलंबता प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान एक अच्छी मदद हो सकती है। इसके अलावा, विशिष्ट स्थिति के लिए अपने बाद के प्रशिक्षण के साथ सबसे लोकप्रिय तकनीकी विश्वविद्यालयों (एमआईटी, स्टैनफोर्ड, कैम्ब्रिज, इंपीरियल) के अंतिम पाठ्यक्रमों के विशिष्ट छात्रों के चयन के अक्सर मामले हैं।
• उच्च तकनीक उद्योग में अनुभव प्राप्त करना । विशिष्ट क्षेत्रों के विशेषज्ञ जहां न्यूनतम डेटा ट्रांसमिशन देरी की आवश्यकता होती है (उदाहरण के लिए, दूरसंचार में) आमतौर पर विषय क्षेत्र के अपने ज्ञान के लिए काम पर रखा जाता है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि, एक नियम के रूप में, अपने क्षेत्र में सामान्य काम के लिए, किसी भी मामले में, उन्हें एक व्यापक तकनीकी आधार की आवश्यकता होती है। उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग से संबंधित परियोजनाओं पर काम करने वाले वैज्ञानिक (उदाहरण के लिए, सर्न डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर के साथ अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में) बिग डेटा के साथ अपने अनुभव के कारण उच्च मांग में हैं।
• स्टॉक एक्सचेंज पर अनुभव । डिमांडेड वे हैं जो जानते हैं कि एक्सचेंज का काम कैसे "अंदर से" आयोजित किया जाता है। यह इस तथ्य से समझाया गया है कि ऐसे लोगों को नए एल्गोरिदम बनाने में मदद करने की सबसे अधिक संभावना है जो किसी विशेष विनिमय के सूचना वास्तुकला का लाभ उठाते हैं।

सबसे आम गलतफहमी में से एक यह दृढ़ विश्वास है कि एचएफटी क्षेत्र में एक स्थान हासिल करने के लिए वित्त का व्यापक ज्ञान आवश्यक है। अधिकांश एचएफटी-फर्म वित्त के क्षेत्र में ज्ञान की उपलब्धता पर ध्यान नहीं देते हैं, संगठन के लिए आवश्यक अन्य क्षेत्रों में उम्मीदवार की तकनीकी क्षमता का पर्याप्त स्तर दिया जाता है।

सामान्य कौशल

एचएफटी फर्मों में नौकरी की जिम्मेदारियां बहुत विविध हैं। लगभग हर कर्मचारी को उच्च तकनीकी शिक्षा और इस क्षेत्र में स्वतंत्र अनुसंधान करने की क्षमता रखने के लिए मजबूर किया जाता है (यानी, उसे सैद्धांतिक सामग्री का अच्छा ज्ञान होना चाहिए)। चूंकि एचएफटी अनिवार्य रूप से एक "प्रौद्योगिकी का खेल" है, इसलिए अधिकांश को कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या दूरसंचार जैसे अन्य क्षेत्रों में कम विलंबता डेटा ट्रांसमिशन के साथ काम करने का अनुभव होना चाहिए।

एक निश्चित प्रकार के सॉफ़्टवेयर, जैसे ग्राफिक सबसिस्टम (GPUs) और उपयोगकर्ता-प्रोग्रामेबल गेट एरेज़ (FPGAs) के साथ ज्ञान और अनुभव की मांग भी है।

किसी भी विषय क्षेत्र में, जो किसी भी तरह से बोली लगाने में देरी को कम कर सकता है या एल्गोरिथम गणना की गति बढ़ा सकता है, उसे एचएफटी में अपनी जगह मिल जाएगी। ऐसे क्षेत्रों के उदाहरण हैं:

• स्टॉक एक्सचेंज के काम की योजनाएं । उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग में लगे लोगों के बीच, स्टॉक एक्सचेंज के काम को व्यवस्थित करने में कौशल का आधार व्यापक ज्ञान है। यह जानने के बाद कि एप्लिकेशन बुक कैसे काम करती है, साथ ही साथ एक विशेष एक्सचेंज पर प्रौद्योगिकी की सभी पेचीदगियां, आपके हाथों में खेल सकती हैं।
• प्रोसेसर आर्किटेक्चर । उच्च-आवृत्ति ट्रेडिंग में अपेक्षाकृत कम समय में महत्वपूर्ण संख्या में संचालन शामिल होते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी तरह से इन ऑपरेशनों की गति बढ़ाना आपको प्लस करेगा। प्रोसेसर आर्किटेक्चर और हार्डवेयर का ज्ञान होना उपयोगी है, खासकर x86 आर्किटेक्चर (जैसे GPU और FPGAs) के अलावा अन्य सिस्टम।
• सूचना प्रसारित करने में न्यूनतम देरी वाले नेटवर्क । ट्रेडिंग में डेटा ट्रांसफर देरी के मुख्य स्रोतों में से एक नेटवर्क स्टैक है। पैकेट प्रसंस्करण, कस्टम नेटवर्क मॉड्यूल लिखने और Infiniband हाई-स्पीड स्विच्ड सीरियल बस का उपयोग करके एचएफटी फर्मों का अनुभव अनुभव है।
• कानूनों को समझना । संयुक्त राज्य अमेरिका के "नेशनल बैंक सिस्टम का विनियमन" (विनियमन एनएमएस) और यूरोपीय संघ के निर्देश के रूप में इस तरह के कानूनी कृत्यों का ज्ञान एचएफटी संचालन में आवश्यक है।
• कर्नेल अनुकूलन । अनुकूलन का मुख्य उद्देश्य देरी को कम करना और संचालन की गति को बढ़ाना है। इसलिए, आज प्रक्रिया को तेज करने के लिए कोर सॉफ्टवेयर को फिर से लिखने के लगातार मामले हैं। कई एचएफटी कंपनियां लिनक्स कर्नेल को संशोधित करने में अपने अनुभव को महत्व देती हैं।
• ऑनलाइन एल्गोरिदम । प्रदर्शन के संचालन में देरी की बात करते हुए, मैं एचएफटी एल्गोरिदम के संचालन के विवरण में नहीं गया। अक्सर, इन एल्गोरिदम में अंकगणितीय माध्य, त्रुटि और रैखिक प्रतिगमन के साथ "दोहराते" संचालन शामिल हैं। इसलिए, समय में पिछले गणना के परिणामों का विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है।
• प्रोग्रामिंग भाषाओं । इस तथ्य के बावजूद कि अधिकांश यूएचएफटी फर्म विशेष हार्डवेयर (सूचना और नेटवर्क एक्सचेंज के प्रत्यक्ष प्रसंस्करण के लिए) पर स्विच करती हैं, ऐसे मामलों में जो देरी पर कम निर्भर हैं, ट्रेडिंग फर्म सी, सी ++ और जावा भाषाओं के मल्टीथ्रेडिंग (एक विशेष कचरा कलेक्टर के साथ) का उपयोग कर सकते हैं। कुछ ट्रेडिंग फर्म ऐसी भाषाओं और समानांतर कंप्यूटिंग के साथ अपने अनुभव को महत्व देते हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कौशल अक्सर प्रकृति में तकनीकी होते हैं और औद्योगिक पैमाने पर कुछ प्रौद्योगिकियों के साथ शैक्षणिक डिग्री या कई वर्षों के काम की आवश्यकता होती है। यदि आपके पास उपरोक्त चीजों के साथ अनुभव है, तो आपके पास एचएफटी फर्म के साथ एक साक्षात्कार में खुद को साबित करने का मौका है।

नौकरी की खोज

अधिकांश वित्त नौकरियों के साथ, यह रोजगार एजेंसियों के माध्यम से नौकरी की तलाश में है। सबसे बड़ी एचएफटी फर्म मुख्य रूप से न्यूयॉर्क और लंदन में स्थित हैं। शिकागो में उच्च आवृत्ति व्यापार में शामिल संगठनों की एक बड़ी संख्या भी है। भर्तीकर्ता आमतौर पर विषय क्षेत्र के जानकार होते हैं और यह उत्तर देने में सक्षम होते हैं कि आपका अनुभव इस पद की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है या नहीं। ध्यान दें कि बार बहुत अधिक है! सबसे अधिक संभावना है, आपको नौकरी खोजने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, जिसमें आपका बहुत समय लग सकता है।

इस तथ्य के बावजूद कि आप सीधे कंपनी में आवेदन कर सकते हैं, सबसे मुश्किल उच्च आवृत्ति ट्रेडिंग में लगी कंपनियों को खोजने की प्रक्रिया है। आमतौर पर, यदि आप अपने अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, तो संगठन आपको अपने दम पर नियुक्त करने की कोशिश करेगा। यह आपके हाथों में खेल सकता है यदि आप वास्तव में इस कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो अपने शोध को प्रकाशित करें, सम्मेलनों में भाग लें और बस गंभीरता से अपने ट्रैक रिकॉर्ड में सुधार करें।